Nessuna predizione, solo adattamento: seguire la volatilità con metodo e logica statistica è la chiave per tradare con successo e sfruttare i dati, non le illusioni.
La classica provocazione fatta ai trader è: se i mercati sono prevedibili allora saremmo tutti miliardari! Chi asserisce di poter fare previsioni precise sui prezzi degli asset sbaglia due volte perché sta facendo “predizione”, ossia una valutazione soggettiva, differente dall’oggettività scientifica della previsione basata su modelli scientifici ben definiti e testati; è impossibile sapere quando e quale sarà il prezzo di uno strumento finanziario in qualsiasi momento. Allora l’analisi tecnica ed il trading sono come maghi e fattucchieri?
No, alcuni andamenti sui mercati finanziari possono essere ricompresi in scenari o ranking di valenza statistica robusta, come ad esempio la volatilità, che ha delle regolarità e ciclicità che si presentano e consentono di proporre dei “valori range”. Per analizzare la volatilità ci sono infiniti strumenti e parametri: il future vix (quello che oggi è implicito nei prezzi di mercato per le aspettative future), ATR, Bollinger, TRR index…oltre ai vari “time frame”, parametri quali i “periodi”, valori di open-close-max-min e via dicendo. Il mercato è imprevedibile ma può essere seguito e sfruttato per trarre profitto, come fa l’analisi tecnica, trattasi di “probabilità” (profitto + tradabilità).
Possiamo immaginare una gara tra due auto: Mr. Market e Mr. Trader. L’obiettivo di Mr. Trader è superare in velocità Mr. Market per vincere arrivando per primo al traguardo, quindi ci vuole una accelerazione maggiore che rappresenta il tempo, l’obiettivo è andare davanti al tempo di Mr. Market per vincere ( = la previsione). C’è però un problema: Mr. Market è l’unico a conoscere il percorso e dove si trova il traguardo, quindi quando Mr. Trader va avanti rischia spesso di andare fuori strada cercando di prevedere, mentre Mr. Market cambia direzione girando e prendendo la strada giusta verso il traguardo. Cosa fare? Seguire pedissequamente Mr. Market cercando di batterlo di un millisecondo arrivando primi a tagliare il traguardo al fotofinish. [...]
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