S&P500 alle prese con SMA 200: un interessante set up su volatilità e Bollinger Band

Impostare un trading system basandosi sull’algoritmo SMA a 200 periodi e la volatilità potrebbe rivelarsi un utile strumento per provare a intercettare l’impulso rialzista partito il 26 dicembre scorso

I dati intraday e in tempo reale del Grafico S&P 500 sono tratti dalle quotazioni di prodotti OTC.

Il “rally di inizio anno” dell’indice S&P 500 ha registrato un ulteriore estensione, con le quotazioni giunte al pullback chirurgico della media mobile semplice a 200 periodi.

Il progresso messo a punto dal listino americano dal giorno di Santo Stefano comincia a farsi interessante e, se l’ostacolo dettato dall’algoritmo dovesse esser superato, i guadagni andrebbero ad aggirarsi attorno al 20%.

Ecco la domanda che ora tutti si pongono: la collisione con la MM a 200 sedute arresterà l’entusiasmo dei compratori? Per captare i segnali tecnici che il mercato americano sta cercando di generare potrebbe essere utile utilizzare l’indicatore di volatilità principe del mercato Usa, ossia l’indice VIX. Vediamo come.

S&P 500 e VIX: i segnali del set up

Impostare un trading system basandosi sull’algoritmo SMA a 200 periodi e la volatilità potrebbe rivelarsi un utile strumento per provare a intercettare l’impulso rialzista partito il 26 dicembre scorso.

Abbiamo applicato ad un indice di volatilità, il Cboe Volatility Index (VIX), un indicatore di volatilità, le Bande di Bollinger, per osservare quante volte i segnali forniti dal primo trovassero riscontro sull’S&P 500.

Dal grafico vediamo che lunedì il VIX ha chiuso sotto la Bollinger Band inferiore, mentre le quotazioni dell’S&P 500 ancora si trovavano al di sotto della MM a 200 giorni; dalla serie storica degli ultimi 20 anni dell’S&P 500 abbiamo osservato che questa semplice combinazione di fattori si è riscontrata diverse volte, ad esempio nel 2001-2002, nel 2008 e, per l’ultima volta, il 3 settembre del 2010, come segnalato in figura.

Storicamente questo particolare set up ha generato rendimenti contrastanti, con notevoli riduzioni nel 2001-02 e nel 2008, mentre nel 2010 dopo il verificarsi di questa condizione l’indice S&P ha ripreso il suo periodo rialzista che tutti conosciamo arrivando sino ai massimi storici degli anni successivi.

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