Santa Claus Rally, spiegato: finestra 5+2, metodo di calcolo, statistiche storiche e checklist operativa. Stagionalità come contesto, non garanzia.
Ogni fine anno torna la stessa domanda: la Borsa ha davvero una “spinta natalizia”? La risposta breve è sì, ma solo se parliamo della definizione corretta e dei numeri giusti. La risposta lunga è più interessante: il Santa Claus Rally è una finestra piccola, statisticamente favorevole e sorprendentemente resiliente, ma non è una scorciatoia per i rendimenti. Qui trovi una guida completa—cos’è, come si misura, cosa dicono i dati storici e come interpretarlo senza cadere nei soliti equivoci. In altre parole: come leggere la stagionalità di fine anno senza confonderla con un automatismo.
Che cos’è (davvero)
Il Santa Claus Rally non riguarda “tutto dicembre” né “novembre+dicembre”. È la performance dei 7 giorni di Borsa che vanno dalle ultime 5 sedute di dicembre alle prime 2 di gennaio (la famosa finestra “5+2”). La definizione è di Yale Hirsch (poi ripresa da Jeffrey A. Hirsch nello Stock Trader’s Almanac) ed è l’unica che resiste bene ai test statistici. [...]
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