L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando (anche) il settore bancario e le prime ad accorgersene sono le imprese che hanno bisogno di credito.
Già con la crisi avvenuta tra il 2007 e il 2009 e il conseguente impatto negativo sulla redditività del settore, le banche hanno iniziato a investire nella raccolta e nel trattamento dei dati, con l’obiettivo di elaborare più efficacemente le informazioni di tipo quantitativo e migliorare in questo modo le valutazioni relative al merito creditizio, ossia alla verifica della capacità di un cliente di restituire la somma oggetto di un prestito.
AI e banche italiane: a che punto siamo?
In un recente studio della Banca d’Italia, sono definite banche AI quelle che hanno fatto proprio questo approccio, mentre sono dette banche non-AI gli istituti che continuano a seguirne uno più tradizionale, basato sulle relazioni tra banche e imprese e fanno maggiore affidamento su informazioni di tipo qualitativo. Secondo i dati dell’analisi, a fine 2019 le cosiddette banche AI italiane rappresentavano un volume totale di prestiti pari a 455 miliardi di euro, mentre quelle non-AI erano a quota 750 miliardi.
La ricerca ha approfondito il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nelle valutazioni del merito creditizio per i prestiti concessi tra l’inizio del 2019 e la fine del 2020: un orizzonte di due anni pieni e non casuali, per considerare anche le differenze tra pre e post crisi pandemica e relativo aumento delle esigenze di liquidità delle imprese.
Stando ai risultati dello studio, a parità di durata delle relazioni tra banche e clienti, le banche AI tendono a concedere maggiore quantità di credito e a tassi di interesse più bassi rispetto alle banche non-AI: questo però vale soltanto in tempi considerati “normali”. Durante le fasi di crisi, infatti, sono le banche non-AI a essere più vantaggiose per le imprese alla ricerca di credito, perché durante i tempi duri tendono ad aumentare il volume dei prestiti e a ridurre i tassi di interesse.
L’impatto dell’AI sui prestiti
Attraverso l’AI le banche assumono una strategia costante di erogazione del credito, mentre quelle che utilizzano un approccio più tradizionale sono più influenzate dagli shock macroeconomici. Le banche AI hanno un approccio sostanzialmente coerente, sia in termini di volume dei prestiti, sia dal punto di vista dei tassi di interesse; quelle non-AI assumono invece comportamenti molto diversi a seconda della fase in cui si trovano e, nei momenti di maggiore difficoltà per le imprese, agiscono in modo anticiclico, ossia offrono più credito e a tassi più bassi. Dallo studio è emerso che nel corso della pandemia le banche non-AI hanno aumentato il volume dei prestiti dell’1,36% e ridotto i tassi di interesse di 9 punti base.
Guardando al futuro lo studio conclude che, con una crescente implementazione dell’Intelligenza Artificiale e delle sue potenzialità legate alla valutazione del merito creditizio, le politiche di offerta del credito potrebbero diventare sempre meno influenzate dalle condizioni macroeconomiche generali. La maggiore diffusione dell’AI in banca dovrebbe quindi garantire alle imprese offerta di credito a tassi più costanti indipendentemente dal contesto, rendendo più convenienti i prestiti in tempi “normali”, ma eliminando la propensione a ricevere condizioni favorevoli durante le crisi.
