Come usare il VIX per investire meglio. La strategia che pochi conoscono

Questa strategia sulla volatilità funziona davvero? I dati sorprendono. Ecco come funziona.

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La volatilità è un indicatore di rischio che misura l’intensità e la velocità delle oscillazioni di uno strumento finanziario in un dato lasso temporale.

Possiamo definirla anche come il rischio che viene percepito dagli attori che partecipano alla formazione del prezzo sul mercato finanziario. La finanza comportamentale indica e descrive situazioni di panico in cui le vendite si trasformano in un potente ed invincibile sell-off sui mercati. Si potrebbe ipotizzare una “trading rule” sulla volatilità? Prendendo spunto da due studi è ipotizzabile una strategia di portafoglio in tale senso.

Fidelity, in una slide della presentazione del gestore Mario Baronci, sottolinea come “Il mercato tende a salire fin quando la volatilità si mantiene sotto il valore del 25%, poi scende velocemente, da 211x a 36x. Ridurre il rischio di portafoglio al crescere del rischio di mercato non è importante, è l’unica cosa che conta.” [...]

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