Renato Frolvi
Ottobre 2015
Using the VIX to see an upcoming change in market trends
How and why to use the VIX to see an upcoming change in market trends, the «fear index» about implied volatility of options on S&P 500.
Il fondo ETF VXX , conosciuto anche come iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures, investe in contratti futures VIX a uno o due mesi.
Che cosa è il VIX?
Il VIX è un indice che misura la volatilità ed è calcolato sul più grande mercato mondiale di opzioni, ossia il Chicago Board Options Echange, a partire dal 1993.
Il VIX è un indice che misura la volatilità implicita nel prezzo delle opzioni, ovvero di un indicatore che misura il prezzo che gli operatori sono stati disposti a pagare per assicurarsi la facoltà ma non l’obbligo di scommettere al rialzo e al ribasso sull’indice S&P500.
Il VXX investe in contratti futures VIX a uno e due mesi. Sostanzialmente l’indice VXX misura il rendimento di una posizione long soggetta a rolling nel primo e secondo mese di un contratto VIX futures. Il VXX è continuamente sottoposto a tutti i problemi che affliggono l’indice VIX. Il VXX può fare un buon lavoro nel riflettere la volatilità in alcune giornate di trading, mentre in altre giornate sembra che l’ETF e l’indice sottostante non siano molto in linea con le previsioni di volatilità di molti traders.
*I dati intraday e in tempo reale sono tratti dalle quotazioni di prodotti OTC.
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ISIN
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Renato Frolvi
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