Test del piano di trading: funzionerà sul mercato?

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Dopo aver elaborato un piano di trading, la fase successiva è quella della verifica; funzionerebbe sul mercato?

Sebbene sappiamo che le performance future non siano del tutto prevedibili a partire dai risultati ottenuti in passato, possiamo dire che nella fase di test di un piano di trading ci sono alcuni aspetti che possono indicarci se, e in che misura, il nostro trading plan sia vincente o meno. Stiamo parlando di Backtesting e Forward performance testing.

Back-test: esperimenti sui dati storici

Parlando di backtest ci riferiamo alla verifica di un sistema di trading a partire dai dati storici, per vedere come avrebbe funzionato in un determinato periodo. La maggior parte delle piattaforme di trading supporta il backtest, un modo semplice e veloce per valutare il nostro trading plan senza rischiare soldi reali.

Con il backtest si possono valutare elementi più o meno complicati. Ad esempio, come avrebbe funzionato il crossover delle medie mobili, oppure un sistema più complicato composto di diversi elementi.

Tuttavia, bisogna notare che a volte la fase di backtest potrebbe essere ingannevole, soprattutto perché un sistema poco funzionale, con qualche aggiustamento, potrebbe essere trasformato in una macchina da soldi. La verità è che modifiche eccessive possono finire con il rendere il nostro trading plan perfetto, ma solo ed esclusivamente per il periodo storico utilizzato nel back-test.

Questo per dire che il successo del backtest non può essere considerato come l’unico elemento in grado di validare un trading plan; nella fase successiva bisogna applicare il sistema a dati nuovi.

Forward Performance Testing: la prova in conto demo

Il Forward performance test è la seconda fase di valutazione del proprio trading plan. Si tratta di una simulazione, su un conto Forex in Demo: come lavorerebbe la nostra strategia nelle condizioni attuali di mercato?

Con un conto Demo, tutte le operazioni vengono effettuate in maniera virtuale, e il conto (anch’esso virtuale) aumenta o diminuisce in base alle nostre performance.

Tanti broker offrono la possibilità di operare con un conto Demo grazie al quale si possono testare le strategie più disparate senza rischiare di perdere denaro.

Se il sistema mostrerà risultati positivi e ci sarà una buona correlazione tra l’andamento dei test in fase di backtesting e quelli in fase di forward testing, allora è probabile che il sistema elaborato possa funzionare anche sul mercato live. Ma attenzione, se questa correlazione dovesse mancare, allora significa che il nostro trading plan dovrà essere rivisto e modificato perché funzioni correttamente sui mercati.

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