Analisi statistica indici: come operare sul FTSE Mib utilizzando il fattore tempo

Negli ultimi mesi l’indice FTSE Mib ha esibito dinamiche intraday molto particolari. L’Ufficio studi di Money.it ne ha analizzato il comportamento da inizio anno, con risultati utili per chi opera intraday

Analisi statistica indici: come operare sul FTSE Mib utilizzando il fattore tempo

Superata la prima metà dell’anno i prezzi del nostro indice FTSE Mib sono stati predominati da una sostanziale incertezza, dovuta in parte alla travagliata fase politica che l’Italia ha attraversato fra marzo e giugno e poi alla serie di dati macroeconomici di difficile interpretazione messi in luce nel corso dei primi mesi.


L’indice FTSE Mib da inizio anno ad oggi. Fonte: Bloomberg

Le sedute borsistiche di ieri e oggi di fatto hanno confermato l’andamento contrastato dell’indice. Con oggi il FTSE Mib ha lasciato sul daily chart un pattern reversal a due barre che lascia poco spazio all’interpretazione.

Sul mercato italiano la componente tempo, il così detto market timing, sembra aver assunto una rilevanza sempre maggiore nelle operazioni intraday. Per questo motivo l’Ufficio studi di Money.it ha analizzato l’andamento orario dei prezzi dell’indice guida di Piazza Affari. I risultati sono estremamente interessanti.

Analisi statistica sull’indice FTSE Mib: lo studio

In primo luogo sono state suddivise le giornate con chiusura positiva da quelle con chiusura negativa per poi andare a vedere l’ora in cui è stato segnato il massimo o il minimo di giornata. Abbiamo analizzato tutte le giornate di mercato aperto dall’inizio dell’anno, per un totale di 143 sedute (1.144 ore).

Analisi statistica sull’indice FTSE Mib: i risultati

Con i grafici a istogramma ora per ora si ha un immediato colpo d’occhio sulla situazione.


Elaborazione dati: Ufficio studi Money.it

Nelle giornate positive di Piazza Affari, il minimo dell’indice FTSE Mib è stato segnato in oltre il 60% dei casi durante la prima ora di contrattazioni mentre dal lato opposto, il massimo nelle giornate a chiusura negativa è stato segnato fra le 9:00 e le 10:00, proprio come nelle sedute a performance positiva.


Elaborazione dati: Ufficio studi Money.it

Per quanto riguarda invece i massimi delle giornate positive e i minimi delle giornate negative si nota anche qui una grande omogeneità con più del 50% dei casi in cui tali massimi o minimi fatti nelle ultime due ore di scambi.

Analisi statistica sull’indice FTSE Mib: le conclusioni

Tutto ciò ci porta ad una prima e semplice considerazione: il più delle volte, ed emerge con un primo colpo d’occhio al grafico giornaliero dell’indice, le candele disegnate hanno apertura e chiusura vicini a massimi e minimi, con una minima presenza di shadow.

La seconda considerazione, ed è quella più importante, è che una volta individuata la potenziale tendenza della giornata, attraverso l’analisi tecnica o altri tipi di analisi, si può aprire una posizione durante la prima ora di contrattazioni e tenerla fino alla fine di tale giornata, avendo cura di posizionare sempre uno stop loss adeguato.

Si tratterebbe, avendo la statistica dalla propria parte, di adottare strategie con un take profit a tempo e non a punti. Dal grafico a colonne si ha un immediato colpo d’occhio che farà meglio comprendere la particolare dinamica che seguono i prezzi del FTSE Mib.

In conclusione si può dire che i numeri, se sfruttati nel modo corretto, sono sempre dalla parte del trader, che può adattare la propria operatività ad essi ed avere più tranquillità nell’operare.

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