Cambio NZD/JPY: come approfittare delle situazioni di congestione del mercato? Ecco come agire seguendo la strategia dello squeeze sulle bande di Bollinger.
Il cambio NZD/JPY evidenzia sul grafico giornaliero una situazione di congestione con le bande di Bollinger che tendono a restringersi a significare un bassa volatilità su questo mercato.
Di norma, a periodi di bassa volatilità segue una esplosione dei prezzi dando luogo al cosiddetto squeeze sulle bande di Bollinger.
Tale situazione appare dunque molto interessante da monitorare per sfruttare a proprio vantaggio il trading range esistente sul cross.
Cos’è lo squeeze e come fare per seguire la cavalcata dei prezzi sulle bande di Bollinger dopo il breakout?
Cos’è lo squeeze e quando si verifica?
Le bande di Bollinger sono degli utili strumenti per misurare la volatilità presente su un mercato. Questo indicatore è composto da tre bande, che vengono tracciate direttamente sul grafico dei prezzi, di cui quella centrale costituisce il livello di equilibrio, mentre le due bande esterne costituiscono i livelli di accesso. Tali bande esterne tendono a restringersi in situazioni di congestione e preannunciano una imminente esplosione di volatilità.
Quando la volatilità scende a livelli molto bassi ha luogo il cosiddetto squeeze, ovvero i prezzi fuoriescono da una delle due bande esterne, comportando il breakout della situazione di congestione, per poi cavalcare l’espansione della banda verso l’alto o verso il basso a seconda del tipo di breakout.
Un indicatore denominato BandWidth è stato creato per misurare l’ampiezza delle bande rispetto alla media dei prezzi. Solitamente si verifica uno squeeze quando il BandWidth cala al livello più basso di un certo periodo di tempo.
La strategia basata sullo squeeze e sulle bande di Bollinger consente dunque di seguire il movimento dei prezzi dopo il breakout di una delle due bande, approfittando dell’esplosione di volatilità. Le regole operative prevedono la sussistenza delle seguenti condizioni:
- BandWidth molto basso;
- situazione di congestione dei prezzi;
- bande di bollinger esterne che tendono a restringersi.
Il segnale operativo si ha quando i prezzi fuoriescono da una della due bande.
Nel caso di una chiusura al di sopra della banda superiore di Bollinger si apre una posizione long con stop loss sul minimo della candela di breakout.
Nel caso di una chiusura al di sotto della banda inferiore di Bollinger si apre una posizione short con stop loss sul massimo della candela di breakout.
In entrambi i casi la regola è quella di seguire la “cavalcata” sulle bande di Bollinger fin quando una candela non chiude al loro interno.
Come seguire lo squeeze sul cambio NZD/JPY
Il cambio NZD/JPY si trova in una situazione di congestione rettangolare, come si osserva sul grafico giornaliero riportato in basso.
Cambio NZD/JPY, grafico daily
Notiamo che bande esterne di Bollinger tendono a restringersi e il BandWidth è sceso a livelli molto bassi. La situazione appare dunque interessante per valutare la possibilità che si verifichi uno squeeze sulle bande di Bollinger, con una esplosione di volatilità nel momento del breakout di una della due bande esterne.
Qualora i prezzi chiudono al di sopra della banda superiore di Bollinger in area 83,25 è possibile aprire una posizione long al fine di catturare il movimento verso l’altro che segue l’espansione della banda. Lo stop loss andrebbe posizionato sul minimo della candela se segna il breakout al fine di tutelarsi contro un eventuale falso breakout.
Viceversa, qualora i prezzi chiudono al di sotto della banda inferiore di Bollinger in area 81,85 è possibile aprire una posizione short al fine di catturare il movimento verso il basso che segue l’espansione della banda. Lo stop loss andrebbe posizionato sul massimo della candela che segna il breakout.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti
