Fare trading contro il trend: come funziona

Ecco come fare trading contro il trend. Afferrare un coltello che cade in modo intelligente è possibile.

Fare trading contro il trend: come funziona

Cucina e stock-exchange in realtà non hanno molto in comune.

Ma chi afferra un coltello che cade può “farsi male” da entrambi i lati. Le esigenze di mercato possono fornire opportunità di trading eccellenti. Una possibilità per sfruttare tale situazione è il cosiddetto Channel Buster.

L’approfondimento è a cura di TRADERS’ Magazine Italia

Che cos’è un Channel Buster?

Un Channel Buster è un Setup di Trading con tecnica grafica. All’interno di un canale di trend stabilito verso l’alto o verso il basso, si verifica un’uscita dal canale verso l’alto o verso il basso in direzione del trend. Il canale viene, per così dire, rotto, come suggerisce il nome, dando quindi come risultato un Channel Buster.

In questo caso, ci sono solo due possibilità: il trend prevalente può continuare con maggiore intensità oppure si verifica almeno un esaurimento temporaneo. Nel secondo caso, subentra quindi una situazione di ipercomprato nel trend verso l’alto e una situazione di ipervenduto in quello verso il basso, per la quale i prezzi saltano tornando verso il canale di trend originario. Perciò viene innescato un segnale di entrata per il Channel Buster.

I partecipanti al mercato che si posizionano molto in ritardo o anche sulla rottura del canale di trend in direzione del trend, si trovano quindi davanti ad una perdita. Chiudono le proprie posizioni e se necessario le liquidano. Come un elastico che viene tirato troppo, i prezzi scattano rapidamente all’indietro. Più significativa è la rottura della linea di canale, più violento potrebbe essere il contromovimento. Il risultato è spesso un contro-rialzo sotto forma di pullback, o anche l’inizio di un cambio di trend che consente un alto potenziale di profitto all’interno di una breve finestra temporale.

Tuttavia, non si possono derivare target di prezzo espliciti. Di conseguenza, il Channel Buster si può attribuire al classico swing-trading. Il setup richiede due cose essenziali:

  1. Molta attenzione, in quanto si devono controllare costantemente segni precoci di un trend esistente poiché il maggior potenziale di guadagno di solito si trova appena al principio del trend.
  2. Forza mentale, poiché il Channel Buster spesso si verifica alla fine di lunghi trend mentre l’ambiente medio in generale propende per una continuazione dello stesso trend. Nuotare controcorrente richiede alta flessibilità e forza intellettuale. Allo stesso tempo, viola due regole dell’analisi tecnica.
    Per prima cosa, si entra in una posizione senza prove sufficienti del fatto che si sia raggiunto il fondo nel rispetto delle regole dell’analisi tecnica. Secondaria- mente, si ignora l’approccio trend-following. Bisogna acquistare in fase di debolezza e vendere in fase di forza. Perciò, il Channel Buster richiede anche di rielaborare concetti tradizionali.

Le regole sono semplici

L’idea di base del Channel Busters non è difficile. Si tratta di identificare un segnale grafico. È importante osservare le seguenti regole prima dell’entrata:
1) Il trader Cliff Droke nel suo libro “Channel Buster” descrive il canale di trend ideale, cruciale per identificare il giusto setup. Il canale di trend non dovrebbe essere troppo ripido, poiché un canale del genere verrebbe rotto in una durata progressiva. Perciò, diminuisce la significatività della rottura del trend.

Sarebbe meglio avere un canale di trend relativamente piatto e costante che sia stato stabilito per un periodo più lungo. In un grafico orario si tratterebbe almeno di diversi giorni. Quando si lavora sul grafico giornaliero, abbiamo bisogno di sei settimane. Più a lungo continua un trend prevalente, maggiore è la probabilità che l’esaurimento dello stesso avvenga all’interno di un Channel Buster, cosa che può dare luogo ad un trading redditizio.

2) I Channel Buster sono più comuni nei trend verso il basso ed è più facile la loro compravendita rispetto alla controparte in un trend verso l’alto. Questo potrebbe essere poiché nelle fasi di panico c’è liquidazione più alta, cosa che porta rapidamente ad un esaurimento temporaneo della pressione di vendita. Nella situazione contraria, si accumula inerzia per un periodo più lungo, quindi il movimento verso l’alto non arriva ad affermarsi così rapidamente. Ciò rende difficile impostare un contro-trade.

Caso di studio di entrata long

Se fate trading per un’entrata long in un Channel-Buster (il cosiddetto “coltello in caduta”) si applicano le seguenti regole che possono essere generalizzate. Come esempio pratico utilizziamo la situazione nel DAX del febbraio di quest’anno (figura 1).

F1)

Si verifica un Channel Buster dopo che la DAX chiude al di sotto del canale di trend verso il basso (punto A). Il giorno seguente, il corso riprende la linea di canale e ne segue un’entrata (punto B). Lo stop-loss viene impostato appena al di sotto del minimo giornaliero del Channel Buster (punto C, linea blu). Come primo target minimo accettiamo il minimo importante precedente (punto D, linea verde) a 9326.20 punti. Il limite superiore del canale di trend verso il basso rappresenta il secondo punto di uscita (punto E). Se fosse stata stretta la stop-loss al minimo precedente, entro cinque giornate di trading si avrebbe avuto un guadagno di 420.54 punti, o 4,7% (punto F).
Fonte: tradesignalonline

Punto A: Il DAX ha chiuso l’11/02 a 8756.87 punti al di sotto del canale di trend verso il basso dall’inizio di dicembre. Quello è un Channel Buster.

Punto B: La giornata seguente (possono essercene diverse), il prezzo riprende la linea di Canale anche in chiusura. L’entrata long ne segue il 12/02/2015 a 8967.51 punti.

Punto C: Lo stop loss viene impostato appena al di sotto del minimo della giornata del Channel Busters (8697.19 punti) e rimane lì di solito per due o tre giorni (linea blu). Nella fase iniziale del trend c’è spesso una volatilità più alta dato che toro e orso combattono a questo punto per cambiare la direzione. Se la stop-loss viene stretta troppo rapidamente, potete venire sbalzati fuori da una buona posizione. Tuttavia, non si può escludere una ripresa del trend verso il basso, quindi dopo l’iniziale fase di entrata dovrete affrontare una gestione essenzialmente stretta dello stop-loss.

Punto D: Come primo obiettivo minimo si applica il minimo importante precedente (linea verde) a 9326.20 punti.

Punto E: Il confine del canale superiore del trend verso il basso rappresenta il secondo punto di uscita. Raggiungendo questi contrassegni si può nuovamente dare inizio al trend madre verso il basso. Da lì, è consigliabile restringere continuamente lo stop-loss al di sotto del minimo giornaliero dell’ultima candela.

Punto F: Con questa strategia di stop-loss si uscirebbe il 19/02/2016 a 9388.05. Nell’arco di cinque giornate di trading si sarebbe ottenuto un profitto di 420.54 punti equivalenti al 4,7%. Anche al breakout del canale di trend e alla potenziale inversione del trend, mantenere questo sistema sarebbe giustificato per mettere al sicuro i guadagni esistenti.

Esempio pratico di entrata short

Al contrario, l’esempio di Allianz AG del 2015 rappresenta i criteri per un’entrata short (figura 2).

F2)

Lo stock ha stabilito un canale di trend verso l’alto a medio termine dal suo minimo in ottobre 2014. In data 10/04/2015 il prezzo rompe il limite superiore del canale verso l’alto; si presenta un Channel Buster (punto A). Il quarto giorno del breakout, il prezzo ricade sul canale di trend originale, ne segue un’entrata short (punto B). Lo stop-loss è posizionato appena al di sopra dei massimi giornalieri delle candele più alte al di sopra del canale di trend (linea verde, punto C). Come target minimo si applica il primo supporto significativo a 162,52 euro (linea blu). Questo è seguito da un secondo a 160,47 euro, al limite inferiore del canale di trend verso l’alto (punto E). Lo stop-loss è posizionato appena al di sopra del massimo giornaliero dell’ultima candela. Con questa strategia l’uscita avrebbe avuto luogo al prezzo di 154,85 euro il 05/04/2015 (punto F) con un profitto senza leverage di 13,30 euro (8.5%).

Punto A: Lo stock ha stabilito un canale di trend verso l’alto a medio termine dal suo minimo in ottobre. Il 04/10/2015, a causa di una grossa candela verde, ne segue il breakout al di sopra del limite superiore del canale di trend verso l’alto sulla chiusura. Ecco un Channel Buster.

Punto B: Il quarto giorno del breakout, i prezzi ricadono sul canale di trend originario. Ne segue un’entrata short il 15/04/2015 a 168,15 euro.

Punto C: Lo stop-loss viene impostata appena al di sopra del massimo giornaliero delle candele più alte sopra al canale di trend; in questo caso, a 170,13 euro (linea verde).

Punto D: Di nuovo, come primo obiettivo minimo si applica il primo supporto significativo a 160,47 euro, al limite inferiore del canale di trend verso l’alto.

Punto E: In quest’esempio, bisognerebbe applicare una gestione stretta dello stop-loss poiché non c’è garanzia che il trend madre non venga ristabilito. Lo stop-loss viene impostato appena al di sopra del massimo giornaliero dell’ultima candela.

Punto F: Con questa strategia sareste stati fermati in quest’esempio solo il 05/04/2015 al prezzo di 154,85 euro e avreste un profitto senza leverage di 13,30 euro (8,5%). Con una gestione più flessibile dello stop-loss ci sarebbe stata la possibilità di rimanere più a lungo nel trend.

Questa strategia non garantisce il successo

Come per qualsiasi strategia di trading, non c’è un tasso di successo del 100%. Dopo un Channel Buster, c’è sempre la possibilità che all’interno di un forte trend verso l’alto o verso il basso, la direzione dominante riprenda nuovamente poco dopo.

L’esempio della Commerzbank AG nel maggio 2013 (figura 3) mostra che quattro giorni dopo il segnale di entrata, il trade fallisce e il trend verso il basso viene ripristinato. Una stop-loss (linea verde) nel rispetto della strategia discussa in precedenza ha perfino portato ad un piccolo profitto, e impedito perdite.

F3)
L’esempio della Commerzbank AG mostra che il trade fallisce alla quarta giornata dopo l’iniziale segnale di entrata ed il trend verso il basso continua. Uno stop-loss (linea verde) nel rispetto della strategia discussa in precedenza ha portato ad un piccolo profitto ed impedito le perdite.

Conclusione

Il Channel Buster può rivelarsi una strategia di trading estremamente redditizia in tempi volatili. Tuttavia, un’implementazione di successo richiede grande cura e forza mentale, oltre alla flessibilità di allontanarsi dai concetti tradizionali dell’analisi tecnica.

A causa del rischio del fatto che il trend dominante possa essere ristabilito in qualsiasi momento, è vitale una gestione disciplinata della stop-loss per poter utilizzare con successo la strategia del Channel Buster. Altrimenti, potreste “farvi male” tentando di catturare il “coltello in caduta”.

Jörg Rohmann ha lavorato come strategista e analista per il più grande energy trader d’Europa e per un broker internazionale di foreign exchange. Si concentra sulle strategie di trading con grafici tecnici e lavora come autore freelance nel settore finanziario. Inoltre gestisce il blog di trading e investimenti armoredhorse.com.

Iscriviti alla newsletter per ricevere le news su Idee di trading

Condividi questo post:

Commenti:

Prova gratis le nostre demo forex

Trading online
in
Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Potrebbero interessarti

Cristiana Gagliarducci

Cristiana Gagliarducci

1 mese fa

Strategie di trading: il Super-Sentiment-Swing nel mercato dei cambi

Strategie di trading: il Super-Sentiment-Swing nel mercato dei cambi

Commenta

Condividi