Utilizzare il concetto di “test” nello swing trading, sfruttando al meglio i falsi break-out abbinati ai classici segnali operativi di price action trading
I candlestick setup statisticamente più affidabili possono generare movimenti direzionali particolarmente favorevoli ai price action traders, soprattutto quando appaiono in un contesto di mercato appropriato e se vengono “rinforzati” dalla presenza di alcuni elementi tecnici, quali i livelli chiave del prezzo, particolari strutture di analisi tecnica o falsi break-out (ovvero le trappole create ad hoc dai large traders per ingannare i piccoli retail traders).
Tra i falsi break-out, o fake-out, troviamo un pattern molto interessante ideato più di vent’anni fa da Larry Connors. Si tratta del Turtle Soup, una strategia che sfrutta il concetto di “test” su nuovi minimi o massimi a 20 periodi. Questa tecnica di swing trading si pone come obiettivo la ricerca di possibili inversioni del trend nel breve termine, sfruttando il fallimento di nuovi massimi o minimi di periodo. Per comprendere bene il setup, andiamo ad esaminare un esempio pratico, che ci porta sul tasso di cambio euro/yen (EUR/JPY), time frame daily.
Il grafico in alto mostra un test fallito di un precedente minimo a 20 giorni, con contestuale formazione di un candlestick setup di inversione della tendenza che appare proprio su una zona chiave di supporto (area 128). Si tratta di una candela doji “indecision”, da sfruttare in ottica long acquistando il cross al superamento del massimo della candela di setup. Le regole operative del Turtle Soup, invece, sono le seguenti (versione rialzista, per quella bearish vale il contrario):
1) il mercato fa registrare un nuovo minimo a 20 giorni (se il time frame è il daily);
2) il precedente minimo a 20 giorni deve essere avvenuto almeno 4 sedute prima della formazione della candela di setup;
3) inserire un ordine d’acquisto se il prezzo risale sopra il nuovo minimo a 20 giorni, con stop loss sotto il bottom di questa candela.
Tuttavia così facendo si andrebbe a lavorare intraday. Pertanto, mantenendo un’impostazione multiday – senza dover essere costretti a seguire il mercato nel corso della giornata – si può utilizzare la variante Turtle Soup “Plus One”, ovvero attendere che il pattern si completi nell’arco di una sessione di trading, intervenendo con un ordine d’acquisto il giorno successivo a quello di setup. Nella fattispecie era possibile comprare al superamento del massimo della doji oppure sfruttare un’entrata conservativa comprando sul pull-back in area 128.
Alla prossima pillola!
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