Strategie trend-following e pattern trading

Non esiste modo migliore per assicurarsi un solido vantaggio competitivo rispetto a un’entrata casuale sul mercato che prendere posizione sfruttando le brevi pause lungo un forte trend direzionale. Il mercato quasi sempre premia chi specula nella direzione della tendenza principale, spesso anche a fronte di un ingresso non certamente ottimale sotto il profilo del market timing. Essendo comunque obiettivo principale del trader di breve termine massimizzare i rendimenti a fronte di un rischio contenuto, risulta fondamentale procedere con entrate competitive che consentano di ottenere sin da subito un buon rapporto rischio/rendimento atteso.

Per quanto sopra diventa essenziale sfruttare le pause lungo un trend consolidato, predisponendo una strategia trend-following che consenta di salire a bordo della tendenza di fondo non appena riprende la sua direzione originaria. I pattern grafici più comuni che individuano pullback propedeutici a una imminente ripartenza del trend principale riescono a garantire un buon vantaggio al trader che lavora in un’ottica di swing trading. Proviamo a fare un esempio pratico, andando ad analizzare il grafico giornaliero del tasso di cambio USD/CAD (dollaro americano su dollaro canadese), il cosiddetto “Loonie”.

Si può notare un trend rialzista molto solido, caratterizzato da una serie di long candle che si sviluppano senza grosse pause a seguito del breakout di una fase di compressione di volatilità. A un certo punto ecco che avviene il tanto atteso ritracciamento fisiologico. Si forma una flag, un classico pattern dell’analisi tecnica che individua una probabile continuazione del trend. Il breakout del pattern fornisce un’entrata long a basso rischio, che avrebbe fatto guadagnare circa 800 pip nel giro di tre settimane: un guadagno monstre, se si considera la volatilità non certo elevata del tasso di cambio analizzato.

Alla prossima pillola!

Nicola D’Antuono