Mean reversion strategy non fallisce su sterlina/yen

La strategia “mean reversion” punta a identificare gli eccessi del mercato, individuando le zone di possibile ipercomprato o iperveduto ove è possibile assistere a una correzione dei prezzi

Mean reversion strategy non fallisce su sterlina/yen

Sebbene gli swing traders siano “costretti” a lavorare per la maggior parte del tempo nella direzione del trend principale, senza affannarsi più di tanto nella ricerca di improbabili inversioni della tendenza, ciò non vuol dire che le strategie basate sull’esaurimento del trend non possano essere poste in atto con successo. Sia ben chiaro che tali strategie contro-trend debbano riguardare solo una quota marginale dell’intero arsenale operativo del trader. Tuttavia il loro contributo alla crescita della equity line non va sottovalutato.

Oggi andiamo ad esaminare la strategia della “mean reversion”, intesa come una sorta di ritorno verso i valori medi (o mean value) da parte dei prezzi dopo un’eccessiva salita o discesa. In pratica si assiste a una fortissima accelerazione dei prezzi, con tanto di candele ad ampio range, che culmina con una enorme candela caratterizzata dalla presenza di una lunga coda. Qui il trader può valutare la messa a punto di un trade contro-trend, aspettandosi una correzione verso il cosiddetto mean value (in prossimità del livello chiave più vicino o della media mobile a 20 periodi).

Il grafico mostrato in alto si riferisce a una mean reversion strategy adottata sul tasso di cambio GBP/JPY, ovvero sterlina su yen giapponese. Il time frame di riferimento è il “daily”. Si può notare una notevole accelerazione rialzista dei prezzi, che raggiunge l’apice poco sopra 180 formando una bearish rejection da manuale. Si tratta di una thick body rejection candle, ovvero una reversal bar con lunga coda e corpo molto spesso. Dopo uno squeeze durato alcuni giorni, la quotazione precipita dapprima sui valori medi e poi verso i supporti principali.

Alla prossima pillola!

Nicola D’Antuono

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