Il Financial Stability Board stima che il capitale aggiuntivo necessario per gli istituti «too big to fail» sia di circa 1.100 miliardi di euro.
Le maggiori banche del mondo, il cui andamento riscontra interesse sistemico, vedono i requisiti di capitale aumentare di 1.100 miliardi di euro in virtù delle nuove regole stabilite dal Financial Stability Board all’interno del coordinamento per la regolamentazione dei paesi del G20 .
Si tratta dei requisiti di capitale necessari ad evitare il ripetersi di una situazione simile a quella che 2007/08, in cui il moral hazard dei maggiori istituti finanziari del mondo portò ad una crisi economica senza precedenti.
Vigeva infatti il principio “tacito” del too big too fail (troppo grande per fallire), di cui molti istituti hanno abusato compiendo operazioni finanziarie troppo speculative, con i risultati che tutti conosciamo.
Banche e nuovi requisiti di capitale: ecco cosa serve
La grandi banche ad interesse sistemico saranno tenute ad emettere bond entro il 2019 per un minimo del 16% rispetto alle attività ponderate per il rischio (RWA), importo che salirà al 18% entro il 2022.
Questo tipo di obbligazioni costituiranno il cuscinetto chiamato Tlac (Total Loss Absorbing Capacity) e sarà caratterizzato dalla possibilità di essere facilmente svalutato in modo da sopperire a perdite inattese. Il Tlac è da aggiungere al capitale minimo che le banche devono possedere a fini prudenziali.
Il presidente del FSB Mark Carney (Governatore della Banca d’Inghilterra) ha aggiunto che il Tlac sarà almeno il 6% della leva finanziaria utilizzata dalla banca, per poi passare al 6,75% dopo il primo gennaio 2022.
Unica banca italiana coinvolta da questa riforma sarà Unicredit.
L’annuncio del FSB è avvenuto durante il Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria e verrà approvato dai leader del G20 nel meeting in Turchia della prossima settimana.
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