Strategie di trading: il metodo Ichimoku

Sopra le nuvole: l’Ichimoku Kinko Hyo come strategia di trading. Quando è corretto entrare e quando invece è più opportuno uscire?

Strategie di trading: il metodo Ichimoku

L’Ichimoku Kinko Hyo è, per molti trader, il Sacro Graal che stavano cercando ormai da molto tempo. Tradotto, significa “Tutto con un solo sguardo”.

Osserviamo più da vicino questo indicatore a ‘nuvola’ e vi mostreremo come può dare un contributo significativo alle vostre decisioni di trading.

A cura di Traders’ Magazine Italia

Il metodo “Ichimoku”

Il metodo Ichimoku viene utilizzato dai trader e dagli investitori istituzionali, praticamente in tutte le classi di asset. Esso si dimostra utile non solo nelle equity, ma anche nel mercato delle commodity e in quello valutario. Con questo metodo, si riconosce immediatamente la fase di mercato in cui ci si trova attualmente, e i momenti giusti di acquisto e di vendita.

La posizione del prezzo nel grafico è decisiva: si trova sopra, sotto o nella nuvola? Di conseguenza, sentirete spesso il termine “indicatore a nuvola”. La nuvola (o Kumo) è il cuore dell’Ichimoku. Gli fu dato questo nome perché le diverse linee nel grafico sembrano appunto una nuvola.

Le cinque linee di tendenza dell’indicatore

Nell’indicatore, ci sono un totale di cinque linee che indicano le aree di supporto e di resistenza e anche i segnali di trade. Per una migliore comprensione, queste linee di tendenza vengono mostrate nella figura 1.


La figura 1 mostra uno sviluppo del prezzo in cui è stato inserito l’Ichimoku. Le linee individuali sono, tra le altre, il Chikou Span (linea verde scuro) in cui viene visualizzato il prezzo di sviluppo degli ultimi 26 periodi (per lo più giornate di trading).
Il Tenkan Sen (linea blu) è la media del massimo più alto e del minimo più basso degli ultimi nove periodi diviso per due. Il Kijun Sen (linea viola) è adatto come trailing stop per l’hedging del profitto ed è la media del massimo più alto e del minimo più basso degli ultimi 26 periodi diviso per due. Il Senkou Span A (linea verde chiaro) è la linea principale che proietta lo sviluppo del prezzo a 26 giorni nel futuro.
È creato aggiungendo il Tenkan Sen e il Kijun Sen e dividendo per due. Il Senkou Span B (linea rossa) è la seconda linea principale e il valore medio del massimo più alto e del minimo più basso degli ultimi 52 periodi diviso per due. Anche il Senkou Span B è proiettato 26 giorni nel futuro. Il gap tra il Senkou Span A e il Senkou Span B forma la nuvola.

Chikou Span (linea verde scuro): questa linea rappresenta il prezzo attuale degli ultimi 26 periodi (per lo più giornate di trading). Essa è, per così dire, un “indicatore di conferma”. In termini concreti, il Chikou Span valuta i segnali e la loro importanza.
Tenkan Sen (linea blu): questa linea rappresenta il valore medio del massimo più alto e del minimo più basso degli ultimi nove periodi diviso per due. Il Tenkan Sen è anche chiamato “linea di rotazione”.
Kijun Sen (linea viola): questa linea è adatta come trailing stop per la protezione del profitto. Il Kijun Sen è la media del massimo più alto e del minimo più basso degli ultimi 26 periodi diviso per due. La linea Kijun-Sen conferma il trend attuale, ma può anche servire come linea di supporto o di resistenza.

Le due linee successive sono cruciali per la “formazione della nuvola”. Si basano sulle tre linee precedenti.

  • Senkou Span A (linea verde chiaro): questa è la linea preesistente, che proietta il prezzo 26 giorni nel futuro. È creata aggiungendo il Tenkan Sen e il Kijun Sen e poi dividendo per due. Il Senkou Span A forma un confine della nuvola.
  • Senkou Span B (linea rossa): questa è la seconda linea principale che forma l’altro confine della nuvola ed è una ulteriore media del massimo più alto e del minimo più basso degli ultimi 52 periodi diviso per due. Il Senkou Span B è anche proiettato 26 giorni nel futuro.

Serve principalmente come linea di segnale e come linea di supporto o di resistenza. Il gap tra il Senkou Span A e il Senkou Span B forma la nuvola. È il punto centrale e il cuore dell’indicatore trend following. I confini della nuvola mostrano i punti di resistenza attuali e i possibili punti di resistenza futuri.

Segnali significativi

Da come il prezzo è correlato all’indicatore Ichimoku ne possono derivare i segnali di trading. Un segnale di acquisto è generato, per esempio, ogni volta che il prezzo attraversa il bordo superiore di una nuvola. Se anche il Chikou Span lascia la nuvola verso su, è un forte segnale di acquisto (figura 2).


La figura 2 mostra due segnali d’acquisto generati quando il prezzo attraversa la parte superiore della nuvola. È un forte segnale di acquisto, quando anche il Chikou Span rompe verso l’alto la nuvola.

Un segnale di vendita, d’altro canto, viene attivato quando il prezzo rompe attraverso il confine inferiore di una nuvola. Se il Chikou lascia il Kumo verso giù, è sempre un forte segnale di vendita (figura 3).


La figura 3 mostra due segnali di vendita generati quando il corso rompe attraverso il confine inferiore di una nuvola. Se il Chikou rompe attraverso il Kumo, allora indica un forte segnale di vendita. Fonte: tradesignalonline

I trend con l’Ichimoku

Dopo aver familiarizzato con l’Ichimoku e la sua struttura, ora parleremo dei trend. Possiamo distinguere sostanzialmente fra tre possibili fasi: il trend verso l’alto, verso il basso e laterale.

Un trend in rialzo è caratterizzato da massimi più alti e minimi più alti, l’inverso succede nella tendenza al ribasso. Se i prezzi rimangono ad un certo livello, senza avere una chiara direzione, allora è una fase laterale. In realtà, raramente ci sono trend disegnati con un righello, lo sviluppo del prezzo spesso sembra più complesso.

L’Ichimoku può qui mostrare la forza e la direzione del trend. Questo permette ai segnali di essere tradati nella direzione del trend attuale e vi consente di vedere se si tratta di un segnale di acquisto o di vendita forte o debole.

  • Trend al rialzo: nel caso di un trend al rialzo intatto, il prezzo dovrebbe essere quotato sopra la nuvola. Il Tenkan Sen è idealmente situato sopra il Kijun, il Chikou Span sopra al prezzo di 26 periodi fa. La nuvola serve come conferma: più spessa è la nuvola, più forte può essere classificato il trend.
  • Trend al ribasso: fintanto che il prezzo è sotto la nuvola, o il Chikou Span sotto il prezzo di 26 periodi e il Kijun Sen sopra al Tenkan Sen, stiamo parlando di un movimento al ribasso intatto.
  • Fase laterale: la nuvola cambia spesso il colore (a seconda dell’impostazione). Il Tenkan Sen e il Kijun Sen segnalano una possibile estensione laterale per attraversamenti frequenti. Un forte segnale di acquisto o di vendita si ha quando viene definitivamente superato un punto massimo o minimo.

Conclusioni

L’Ichimoku è abbastanza vicino ad un indicatore perfetto. In una delle prossime edizioni, analizzeremo il Dax con il suo aiuto. Combinato con un sofisticato rischio di gestione, è un meraviglioso strumento che aiuta a sopravvivere nei mercati. Non dimenticate mai:

“la cosa più importante sulla gestione del denaro è la gestione del rischio, non la gestione dei guadagni!”.

(Benjamin Graham).

Martin Chmaj è attivo in borsa da nove anni. Nel frattempo, è anche un trader indipendente e un investitore. Scrive, analizza e pubblica articoli sul Dax nel suo blog. Inoltre, i visitatori del sito possono provare le sue strategie di prima mano. ziel20.wordpress.com

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