La ricerca della tendenza dominante sul mercato: il metodo

Cristiana Gagliarducci

28/05/2018

28/05/2018 - 16:37

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Ecco come determinare una tendenza di mercato con l’obiettivo di trovare un punto d’entrata. Una semplice strategia filtro.

Un buon metodo per determinare una tendenza, sono le medie mobili. Una volta che è determinata la tendenza principale, l’obiettivo principale è quello di trovare un buon punto di entrata. Questo articolo mostra un tale metodo.

L’approfondimento è a cura di TRADERS’ Magazine Italia

Indicatori usati

Per determinare la tendenza principale usiamo le medie mobili (Exponential Moving Averages, in breve EMAs). In pratica, spesso sono usati periodi di 100 o 200. Noi usiamo EMA (200), poiché riflette un quadro generale più grande e più affidabile della EMA (100). Quando il prezzo incrocia verso l’alto o verso il basso l’EMA (200), dovremmo variare la nostra posizione il più presto possibile in modo da rientrare nel nuovo movimento.

In aggiunta all’EMA (200), usiamo altri indicatori: l’EMA (20), l’EMA (50) e l’indicatore direzionale di media (Average Directional Index), in breve ADX, con 14 periodi. Una tendenza è particolarmente forte quando l’ADX (14) è sopra i 30. L’ADX risale al concetto di movimento direzionale di Welles Wilder ed è la versione smorzata dell’Indice di Movimento Direzionale calcolato dagli indicatori parziali +DI e -DI. +DI e -DI determinano la direzione della tendenza, l’ADX la forza della tendenza (vedi il riquadro).

Noi assumiamo una tendenza dominante rialzista, mentre il prezzo resta al di sopra dell’EMA (200). Dall’altro lato, assumiamo una tendenza dominante ribassista mentre il prezzo è al di sotto dell’EMA (200). L’apertura di una posizione di acquisto deve seguire quando l’EMA (20) è al di sopra dell’EMA (50) mentre dall’ADX (14) il +DI è al di sopra del -DI. In una posizione di vendita, l’EMA (20) tende sotto l’EMA (50), mentre dall’ADX (14) il -DI è sopra il +DI.

Figura 1) Setup sull’argento

Tutti gli indicatori sono nel grafico: EMA (20) in giallo, EMA (50) in blu, EMA (200) in rosso, la linea ADX in verde, il +DI in blu e il -DI in rosso. Puoi vedere che finché il prezzo resta al di sotto dell’EMA (200), sono significative solo posizioni di vendita. Se gli altri indicatori supportano lo scenario, viene offerta una opportunità di una posizione di vendita. Questo è il caso, nei circoli blu.
Fonte: tradesignalonline.com

La figura 1 mostra gli indicatori nel grafico, quindi la strategia è completa: (EMA (20) in giallo, EMA (50) in blu, EMA (200) in rosso, la linea ADX in verde con il +DI in blu e il -DI in rosso). Questo è un grafico giornaliero dell’argento. Puoi vedere che mentre il prezzo rimane sotto l’EMA (200), sono significative solo posizioni di vendita. Noi non vogliamo vendere solo in base a questo, ma solo se gli altri indicatori supportano lo scenario. Questi sono i casi, nei cerchi blu.

Mercati laterali

Questa strategia è particolarmente adatta ad evitare i mercati laterali. In questi momenti, il mercato è quasi piatto o instabile il che rende difficile fare soldi. Questo è esattamente il momento in cui non vengono raggiunti gli obiettivi e sono spesso innescati gli stop, perché nella maggior parte dei casi il movimento dei prezzi è a breve termine e irregolare.

Figura 2) Evitare le fasi laterali

Questa strategia è particolarmente adatta ad evitare i mercati laterali. In figura 2, questa fase è limitata dalle due linee rosse verticali. La linea ADX (verde nel sub chart) è di solito inferiore a 30, il che significa che non c’è slancio nel mercato. Sarebbe nel nostro interesse stare lontani da questo mercato. Inoltre, gli incroci costanti delle EMA 20 e 50 mostrano un quadro misto.

Per coloro che seguono la tendenza o cercano movimenti forti, le fasi laterali portano a perdite una dopo l’altra. Un certo modo di far fronte a un mercato laterale è quello di rimanerne fuori - e proprio qui è dove la nostra strategia può essere utile. Date un’occhiata a figura 2. Il rosso, le linee verticali comprendono una tendenza laterale nel grafico giornaliero della coppia USD/JPY. La linea ADX (verde nel sub-chart) è di solito inferiore a 30, il che significa che non c’è slancio nel mercato. Sarebbe nel nostro interesse stare lontani da questo mercato. Inoltre, gli incroci costanti delle EMA 20 e 50 mostrano un quadro misto.

Figura 3) Trades vincenti nell’USD/CAD

Nel grafico giornaliero dell’USD/CAD, vediamo chiaramente, segnali rialzisti (andamento sopra 200 EMA, 20 EMA sopra il 50 EMA, +DI sopra -DI). Con questi tre trades, si potrebbe ottenere un profitto da ciascuno.

Esempi di trading

In Figura 3 vediamo chiaramente, nel grafico giornaliero dell’USD/CAD, segnali rialzisti, Che concordano in ognuno di questi casi con i nostri criteri di entrata: Andamento sopra 200EMA, 20 EMA sopra il 50 EMA; +DI sopra il -DI. Furono ottenuti i seguenti risultati:

  • Trade 1 = 290 pips
  • Trade 2 = 200 pips
  • Trade 3 = 1300 pips

In alcune coppie di valute come GBP/NZD, GBP/AUD, EUR/NZD, GBP/CHF, EUR/AUD, NZD/JPY e AUD/JPY potrai vedere spesso rapidi movimenti. Comunque, assicurati di scegliere una dimensione appropriata per la posizione. Se ti trovi in un movimento forte, è raccomandato un trailing sto, anche se questo a volte ha i suoi lati negativi.

STRATEGY SNAPSHOT

Conclusioni

In un mercato con poca tendenza, è spesso difficile generare profitti. L’approccio discusso può contribuire ad evitare fasi laterali con movimenti erratici e per fare trading solo quando è presente una chiara tendenza principale.

Azeez Mustapha è un professionista di trading, un analista ufficiale e rappresentante presso la Instaforex Companies Group, un blogger su Advfn.com ed un autore freelance per riviste di trading. Lavora anche in qualità di fornitore di segnali di trading per vari siti web. azeez.mustapha@analytics.instaforex.com

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