Ottimizzare il trading con il multi timeframe: il caso Mediobanca

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Ottimizzare il trading con il multi timeframe: il caso Mediobanca

Cosa è il multi timeframe? Tale tecnica permette di modificare le entrate a mercato in ottica di ottimizzazione dei profitti. Vediamo l’esempio pratico sul titolo Mediobanca.

Per analisi multi timeframe si intende il metodo di analisi che prende in considerazione vari orizzonti temporali sullo stesso strumento. Ipotizzando l’ottica intraday si parte quindi da un’analisi del grafico su base giornaliera in modo da capire il contesto generale in cui ci troviamo ad operare per poi scendere ad un timeframe minore, ad esempio l’orario. In tale contesto andremo a ricercare i possibili segnali di entrata rispettando comunque le view che ci siamo fatti precedentemente sulla base del timeframe superiore.

Ipotizzando quindi di essere in uno scenario di trend crescente, andrò ad abbassare il timeframe ricercando segnali di entrata long.

Analizziamo un caso pratico sul titolo Mediobanca.

Analizzando il grafico del titolo Mediobanca su base giornaliera riportato sopra, possiamo chiaramente notare la formazione di un bullish engulfing, pattern di prezzo che ci indica la fine di un trend ribassista con conseguente possibilità di ingresso long. Tale analisi quindi, su un timeframe giornaliero, ci darebbe un chiaro segnale di ingresso long nel caso in cui il giorno seguente alla formazione del pattern (ossia il 30 novembre) il mercato dovesse andare a rompere i massimi della candela verde che forma il pattern (quella del 29 novembre). In questo caso quindi avrei avuto un ordine di entrata a mercato fissato a quota 6,3€ e uno stop loss a quota 5,8€.

Proviamo a questo punto ad abbassare il timeframe e vedere se fosse stato possibile ottimizzare l’entrata a mercato riducendo il rischio ed aumentando il profitto. L’immagine riportata di seguito rappresenta lo stesso grafico ma con timeframe orario.

Dall’analisi di tale grafico possiamo immediatamente notare come il precedente pattern bullish engulfing riscontrato su timeframe giornaliero si sia trasformato in una morning star in cui la candela centrale, la star, è una doji, la quale va quindi ad incrementare notevolmente la forza del pattern.

In questo caso potrò quindi ottimizzare notevolmente l’entrata a mercato. Il segnale entry infatti con tale timeframe si verifica con la rottura del massimo della doji che avviene in area 6,05€ (notevolmente più in basso rispetto al precedente 6,3€), mentre lo stop loss rimarrà fissato a quota 5,8€.

Interessante notare come l’entrata avviene non solo ad un livello notevolmente più basso rispetto al primo grafico, ma addirittura con un giorno in anticipo. Infatti nel primo grafico il segnale di entrata si sarebbe verificato in data 30 novembre, mentre abbassando il time frame sarei stato già a mercato in apertura del 29 novembre.

Tale tecnica mi porta quindi a ridurre notevolmente le perdite che avrò nella mia attività di trading, andrò quindi ad operare con stop loss più stretti aumentando il rapporto rischio/rendimento.

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