SREP BCE: l’esito degli esami 2019

Gli SREP della BCE sotto i riflettori internazionali.

Nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio, la banca centrale ha sia diffuso l’esito degli esami 2019 (già noti per diverse banche italiane) sia fissato nuovi requisiti patrimoniali di secondo pilastro per ciascun istituto.

Stando a quanto emerso dall’indagine, su 109 banche che hanno partecipato agli SREP BCE 2019, soltanto 6 hanno messo in evidenza requisiti inferiori a quelli richiesti. Da qui la tradizionale richiesta di adottare misure correttive tali da riportare i dati sopra le soglie stabilite.

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SREP BCE: l’esito degli esami 2019

Anche in occasione dell’ultima ondata di SREP, la BCE ha confermato al 10,6% i requisiti patrimoniali per il capitale primario di classe 1 (il CET1 Ratio), immobile ormai dal 2018.

I requisiti di secondo pilastro (quelli stabiliti per ciascuna banca) si sono attestati in media al 2,1%, mentre gli orientamenti non vincolanti di Pillar II sono stati pari all’1,5%.

Come anticipato, soltanto sei banche hanno lasciato intravedere CET 1 Ratio inferiori ai requisiti della Banca Centrale Europea. Ma come si è svolto l’esame?

A ciascun istituto di credito è stato assegnato un punteggio da 1 (migliore) a 4 (peggiore) sulla base di alcune valutazioni riguardanti:

• fattibilità/sostenibilità dei modelli di business
• adeguatezza governance interna e gestione rischi
• rischi di capitale
• rischi di liquidità e finanziamento.

Stando all’esito degli SREP BCE, a nessuna banca è stato assegnato il punteggio massimo (1), mentre la percentuale di istituti cui è stato dato un 2 è scesa dal 52% al 49%. Le banche che hanno ricevuto un 3 sono aumentate del 38%, mentre quelle che hanno ottenuto un 4 sono scese dal 10% all’8%.

“La nostra valutazione ha rilevato che permangono preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda i modelli imprenditoriali, la governance interna e i rischi operativi delle banche”,

ha dichiarato Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della banca centrale.

I requisiti di secondo livello

Come già anticipato, la BCE ha altresì sancito nuovi requisiti di secondo livello (o Pillar II). Nel caso delle banche italiane questi sono stati pari a:

• MPS: 3,00%
• Banca Popolare di Sondrio: 3,00%
• Iccrea Banca S.p.A. - Ist. Centrale del Credito Cooperativo: 2,50%
• Banco BPM: 2,25%
• UBI Banca: 2,25%
• BPER Banca: 2%
• UniCredit: 1,75%
• Intesa Sanpaolo: 1,50%
• Mediobanca: 1,25%
• Credito Emiliano: 1%

I citati obiettivi di Pillar II sanciti dagli SREP BCE entreranno in vigore nel 1° trimestre 2020.