Analisi statistica e stagionale dei mercati: Reno De Medici, il trend del mese di giugno

Reno De Medici: l’analisi statistica e stagionale per evidenziare il trend del mese di giugno.

Analisi statistica e stagionale dei mercati: Reno De Medici, il trend del mese di giugno

Reno De Medici è un Titolo influenzato moltissimo dalla volatilità del mercato italiano.

Tuttavia tende a muoversi in modo tendenzialmente anomalo durante il mese di luglio, manifestando una debolezza particolare in questo mese dell’anno. Proviamo ad approfondire il tema.

Evidenze sulla stagionalità

Grazie alla stretta correlazione con il prezzo del FTSE MIB, Reno De Medici gode di un “comportamento stagionale" preciso e costante nel tempo.

La stagionalità può essere definita come la performance media annua di uno strumento finanziario, calcolata su un numero di anni definito. Nel grafico seguente riportiamo la stagionalità del Titolo Reno De Medici, calcolata utilizzando 23 anni di storia, partendo dal 2000 fino ad arrivare al 2017.


Fonte: ForecastCycles

Le evidenze che emergono dal grafico stagionale di Reno De Medici sono molto interessanti. È più che evidente la voragine storica dell’andamento di questo titolo durante i mesi di giugno/luglio. Infatti a partire da metà giugno, il titolo inizia una repentina discesa di prezzo che si conclude indicativamente a fine luglio. Giugno è tendenzialmente il mese in cui il titolo lateralizza a causa della bassa volatilità generalizzata nel mercato italiano. A partire dalla seconda metà del mese di giugno, invece il titolo prende una direzione decisa verso il basso, probabilmente legata alla poca liquidità del titolo stesso.

Approfondimento statistico

A sostegno della stagionalità, approfondiamo il periodo che va dalla seconda metà di giugno fino a fine luglio con delle evidenze statistiche quantitative. La performance media storica durante il periodo che va da giugno a fine luglio è di ca. -7%. Inoltre, negli ultimi 17 anni, Reno De Medici ha chiuso il periodo in esame a ribasso l’80% delle volte, aumentando l’evidenza statistica di debolezza durante questo periodo.

Se prendiamo invece gli ultimi 7 anni, analizzando il titolo dal 2010 al 2017, nel mese di giugno le chiusure negative sono addirittura l’88% delle chiusure totali del mese.

Questi dati evidenziano una forte tendenza ribassista di Reno De Medici, sottolineando che, se vendessimo allo scoperto il Future sul Titolo a metà giugno e lo dismettessimo a fine luglio, ci potremmo aspettare di ottenere un guadagno medio del 7% con una probabilità dell’80%.

Andiamo ora ad analizzare il mercato da un punto di vista più tecnico, per individuare dei possibili punti di ingresso a metà giugno, momento in cui inizia la fase statistica ribassista del Titolo.

Analisi tecnica

Confrontiamo l’andamento del titolo Reno De Medici da un punto di vista di analisi tecnica. Un modo interessante per analizzare il titolo Reno De Medici è quello di utilizzare il FTSE MIB come se fosse una media mobile del titolo stesso. Si nota subito che il titolo Reno De Medici ha fatto un rally frenetico, mentre il FTSE MIB, seppur positivo, non ha replicato tale andamento.

Il rialzo anomalo del titolo Reno De medici rispetto al comportamento del maggiore indice di riferimento per il mercato italiano, comporta sicuramente uno storno tecnico di Reno de Medici che potrebbe farlo riavvicinare alla sua media mobile, in questo esercizio mentale il prezzo del FTSE MIB.

Conclusioni

Reno De Medici individua una tendenza ben definita tra metà giugno e fine luglio all’interno dell’anno. L’andamento fortemente rialzista degli ultimi giorni, insieme al suo comportamento stagionale storico, portano sicuramente a pensare ad uno short con orizzonte temporale di almeno una ventina di giorni. Un buon livello tecnico di ingresso, unito alle evidenze statistiche/ stagionali storiche sul Titolo permette di ottimizzare livelli di ingresso e di uscita, quindi massimizzare l’efficacia della propria strategia.

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