Trading con la strategia Expander: 3 criteri per il successo

Fare trading con la strategia Expander: i tre criteri per un setup di successo.

Trading con la strategia Expander: 3 criteri per il successo

Wieland Arlt pone grande enfasi su tre criteri nei suoi setup di trading: un’alta probabilità di entrata, lunga distanza dall’obiettivo preso di mira, e un messaggio chiaro quando il mercato è differente. Per scoprire come possono essere combinati tali criteri per formare una strategia unica, continuate a leggere.

L’approfondimento è a cura di Traders’ Magazine Italia

Le candele sono una rappresentazione visiva semplice da leggere dei prezzi di apertura, massimo, minimo e di chiusura di un periodo. Le linee sottili sulla parte superiore e su quella inferiore sono le ombre, mentre le parti spesse sono chiamate corpo della candela. I massimi e i minimi di una sessione di trading vengono rappresentati dai punti più alti e più bassi delle ombre, mentre l’apertura e la chiusura sono i massimi e i minimi del corpo della candela.

La candela è verde quando il prezzo di chiusura sta al di sopra di quello di apertura; rossa quando il prezzo di chiusura è al di sotto di quello di apertura. Una o più di queste candele possono avere caratteristiche peculiari che corrispondono alla Formazione a Candela. Queste vengono spesso associati a certi segnali che indicano prezzi in salita o in discesa.

  • Doji: candela dove il prezzo di apertura corrisponde esattamente o quasi esattamente al prezzo di chiusura.
  • Martello: candela con ombra inferiore lunga, corpo piccolo (colore irrilevante) e ombra superiore piccola o assente. Il martello si verifica dopo un movimento verso il basso. In un movimento verso l’altro, questo schema si chiama Impiccato.
  • Shooting Star: candela con ombra superiore lunga, corpo piccolo (colore irrilevante) e ombra inferiore piccola o assente. La shooting star compare dopo un movimento verso l’altro.
  • Piercing Pattern: dopo un forte declino il mercato apre più profondo, ma chiude sopra la metà del corpo della candela della giornata precedente.
  • Dark Cloud Cover: una candela verde lunga segue una candela rossa lunga che apre al di sopra del massimo precedente chiude al di sotto del centro della candela precedente. Durante un mercato bull, si segnala un’inversione di tipo bearish.
  • Bullish Engulfing: il corpo reale avviluppa la giornata precedente. Lo schema di prezzo dà come risultato un trend verso il basso e viene interpretato come segnale di inversione. La sua controparte si chiama Bearish Engulfing.
  • Evening Star: candela verde lunga, seguita da una candela piccola (colore irrilevante) con direzione verso l’altro. Questa è seguita da una candela rossa lunga che apre con un gap di prezzo al di sotto del prezzo di apertura/chiusura della candela precedente e chiude al di sotto della metà della prima candela. In un trend verso l’altro, la Evening Star è segno di un cambiamento di direzione di tipo bearish. La sua controparte è la Morning Star.

Con i suoi tre criteri per una buona strategia, Wieland Arlt alza l’asticella molto in alto in termini di selezione dei suoi trade. Diamo un’occhiata più da vicino ai tre criteri: una alta probabilità di occorrenza è la base per un trading di successo. Un adeguato potenziale di raggiungimento dell’obiettivo dovrebbe essere una conseguenza naturale per ogni trader e non necessita di ulteriori spiegazioni. Il desiderio di un chiaro messaggio del mercato ha senso dato che i trader devono decidere continuamente se aprire o chiudere una posizione.

Con la strategia Expander, Wieland Arlt illustra questi criteri all’interno del suo trading. L’idea di base è quella di identificare situazioni all’interno delle quali le dinamiche di movimento di un mercato possiedono già una certa maturità e non vengono solo appiattite, ma trasformate in una correzione. L’Expander serve come simbolo di tutto questo, in quanto può essere allungato fino ad un certo punto prima di richiudersi su se stesso.

La strategia è volta ad identificare l’esecuzione di mercato dove il prezzo si trova appena nei pressi del punto di spring-back. Si effettua un’entrata quando il prezzo inizia a correggere il movimento precedente e ha già intrapreso i primi passi. La strategia Expander può essere applicata non solo come strategia anticiclica countertrend, ma anche come strategia pro-ciclica trend-following.

L’idea di base

Per la stategia Expander vengono utilizzate le Bande di Bollinger sviluppate da John Bollinger. Nella versione originale, John Bollinger utilizzava le bande con un semplice calcolo in base a 20 giorni e due deviazioni standard. Noi assumiamo questo approccio. L’interpretazione delle Bande di Bollinger afferma che i prezzi sulla banda superiore sono relativamente alti e i prezzi sulla banda inferiore sono relativamente bassi, e d’altra parte, afferma che oltre l’89% di tutti i prezzi rimangono all’interno delle bande.

Ciò è importante per comprendere la strategia Expander: se l’89% di tutti i prezzi rimangono all’interno delle bande, l’11% di tutti i prezzi si trovano al di fuori delle stesse. La domanda fondamentale è: quanto è probabile che questi prezzi esterni ritornino nuovamente all’interno delle bande?
In questo modo, abbiamo soddisfatto almeno parzialmente il primo criterio dell’alta probabilità di occorrenza. Se i prezzi si trovano al di fuori delle bande di Bollinger, allora questo oltrepassare indica che il mercato ha già esteso i propri prezzi di molto. L’Expander inizia ad allargarsi e si avvicina al suo punto di inversione.

Apertura della posizione

Con il superamento delle bande, un valore entra al centro dell’attenzione. Solo quando il mercato inizia a correggersi, il prezzo ritorna all’interno delle bande di Bollinger. Un secondo componente della strategia Expander è l’interpretazione delle candele risultanti (vedi infobox). Queste sono di importanza cruciale. Grazie alle stesse, possiamo comprendere meglio in che modo il mercato reagisce all’ombra superiore o inferiore di una candela e al corpo stesso della candela. Qui, devono essere considerati dei segnali chiari di movimento (debolezza e inversione).

Tipicamente, nel caso di un precedente movimento verso l’alto, potrebbero essere considerate le candele come la shooting star o formazioni come Dark Cloud Cover o Evening Star; dopo un precedente movimento verso il basso, andremo a considerare Martello, Piercing o Morning Star. Inoltre, è interessante anche il Doji così come l’Engulfing. L’entrata in una posizione si verifica o per ordine di mercato o per stop-order, se le varie formazioni presentate vanno a crearsi in base alla chiusura del prezzo. Il fatto che la posizione venga aperta solo quando il mercato ci mostra realmente la reazione desiderata fa sì che i trader possano aspettarsi una più alta probabilità di successo rispettando così il primo criterio.

Stop loss, determinazione del prezzo e gestione della posizione

Il criterio di una lunga distanza dall’obiettivo può essere ottenuto in modo migliore per trade in fasi di trend rispetto a quelli in fasi senza trend. Il primo obiettivo della strategia expander viene definito dalla banda di Bollinger media: la semplice media mobile su 20 periodi. Dato che questa non rimane statica, ma segue il trend di prezzo, la posizione può essere trattenuta più a lungo rispetto ad altre strategie.

Ad esempio, se una posizione viene aperta, molti trader determinano un target di profitto fisso ad un punto rilevante nel grafico tecnico (ad esempio, un supporto o una resistenza). Quando viene raggiunto l’obiettivo, si effettua l’uscita. Se l’obiettivo non viene raggiunto, il prezzo oscilla da qualche parte tra l’obiettivo, il prezzo iniziale e lo stop loss, sorge la domanda su dove e quando bisognerebbe uscire.

Se l’obiettivo di prezzo è definito in mezzo alla banda di Bollinger, cambia con i movimenti di mercato e soprattutto con il tempo rimasto. C’è contemporaneamente un criterio di uscita, se il mercato dopo l’apertura della posizione diventa non-direzionale. In questo caso, la banda di Bollinger media oscilla verso il prezzo della posizione e può essere risolta di conseguenza presso un punto rilevante. Per i trader di contro-trend anticiclici, il volume di Bollinger medio è l’obiettivo di prezzo definito. In combinazione a questo troviamo l’osservazione che le correzioni nelle fasi di trend rimbalzano regolarmente alla banda di Bollinger media e viene quindi ripristinato il movimento di trend originale. In questo caso, sarebbe un peccato se i profitti accumulati cadessero nuovamente.

D’altra parte, la banda di Bollinger media può essere il primo obiettivo di prezzo, e ad esempio, può chiudere parte della posizione. Il target di prezzo successivo sarà determinato dalla banda di Bollinger opposta. Se l’inerzia aumenta, la banda di Bollinger opposta si sposterà un pochino più distante dal prezzo e l’obiettivo di prezzo potrà essere esteso di qualche punto. In questo modo, il trader rimane sempre flessibile e può allineare la propria posizione con le reali condizioni di mercato. Prima della determinazione del profitto, tuttavia, deve essere determinata la limitazione delle perdite.

Dato che la strategia Expander si basa su una situazione per la quale il prezzo ha esaurito la propria inerzia ed entra in una fase di correzione, lo stop loss può essere posizionato con un po’ di spazi alla fine della candela di entrata o della formazione di entrata. In questo senso, lo stop loss soddisfa anche il terzo criterio. Se un mercato riesce a muoversi ulteriormente nello stato esteso fino a raggiungere la direzione già scelta dinamicamente, allora la correzione indicata non era nient’altro che un breve movimento per tirare il fiato. Tale tempismo non deve essere sfidato da nessun trader.

La gestione della posizione può essere estesa in modo tale che lo stop loss venga trascinato fino alla candela precedente dopo un periodo di chiusura, in una posizione long, fino al minimo rispettivo, in una posizione short, fino al massimo rispettivo della candela precedente. Questa gestione posizionale è particolarmente raccomandata per un trade in contro-trend anticiclico.

Esempi di trading

La figura 1 mostra la future DAX nel grafico giornaliero. Nel corso di un declino di prezzo, il FDAX cala al punto 1 e forma un’inversione sotto forma di schema piercing. Per poter evitare falsi segnali, viene posizionato un ordine di buy stop al di sopra della candela rossa del massimo lo stop loss viene quindi impostato al di sotto del minimo. Successivamente, il FDAX corre dritto fino alla banda di Bollinger superiore e forma una evening star al punto 2.

F1) Futures DAX nel grafico giornaliero


Il FDAX forma uno schema di inversione sotto forma di piercing al punto 1. L’entrata avviene tramite ordine di buy stop sul massimo della candela rossa. Successivamente, il FDAX corre dritto fino alla banda di Bollinger superiore e forma una evening star al punto 2. Qui, chiuderemo al più tardi la posizione. Uno short trade al punto 2 (non mostrato) è stato interrotto, questa eventualità non può mai essere esclusa. Il mercato si alza dopo una piccola correzione fino al punto 3 e lì, in una combinazione di tre candele, forma una Evening Star, la quale innesca la correzione successiva. L’entrata viene effettuata tramite ordine di sell stop al di sotto del minimo della Shooting Star. Al punto 4, si crea un martello il quale, con un ordine di buy stop, trasporta la posizione verso l’altro fino alla banda di Bollinger superiore e contemporaneamente stabilisce un trend verso l’altro.
Fonte: tradesignalonline

Al più tardi con questo segnale, bisognerebbe chiudere la posizione. Dopo una correzione seguente molto moderata, ulteriore motivo per seguire i segnali delle candele, il mercato si alza fino al punto 3 e forma una shooting star non proprio correttissima, la quale ha il massimo al di fuori di Bollinger.

Nella combinazione delle tre candele al punto 3, si può riconoscere anche una evening star, che innesca la correzione seguente. Si effettua un’entrata tramite ordine di sell stop al di sotto del minimo della shooting star; lo stop loss trova al di sopra del massimo. Dopodiché, il prezzo va direttamente verso la banda di Bollinger media e corre fino al punto 4. C’è di nuovo la formazione di un martello che trasporta la posizione verso l’altro fino alla banda di Bollinger superiore con un ordine di buy stop e contemporaneamente stabilisce un trend diretto verso l’altro.

F2) Indice Dow Jones sul grafico a 5 minuti

Al punto 1, uno schema di inversione prende la forma di engulfing bearish, il quale viene confermato ma immediatamente cancellato. Solo dopo un nuovo contrassegno del massimo della giornata da parte del mercato grazie a un falso breakout, abbiamo l’inizio del movimento verso il basso previsto. Lo stop loss ha bisogno di un po’ di spazio e bisogna effettuare le dovute considerazioni sul mercato sempre in base al prezzo di chiusura. L’obiettivo era la banda di Bollinger inferiore, un profitto di circa 100 punti.
Dato che la strategia Expander segue i movimenti di mercato, il l’obiettivo di prezzo sul volume di Bollinger inferiore è flessibile e viene raggiunto al punto 2 con un profitto di circa 75 punti. Una parte della posizione può essere chiusa alla banda di Bollinger mediana per poter incassare i profitti.

La figura 2 mostra l’indice Dow Jones nel grafico a 5 minuti. Con un’apertura brillante, l’indice buca le bande di Bollinger e una resistenza. Al punto 1, una formazione ad inversione assume la forma di schema engulfing bearish nei minuti rimanenti, cosa che viene confermata, ma poi immediatamente cancellata. Solo dopo che il mercato ha contrassegnato nuovamente il punto massimo della giornata con un falso breakout, vediamo iniziare il movimento verso il basso previsto.

Alla fine dell’evento, dovrebbe essere ancora una volta chiaro che lo stop loss ha bisogno di un po’ di spazio e le considerazioni sul mercato devono sempre essere fatte in base al prezzo di chiusura delle candele individuali. L’entrata è al di sotto della formazione menzionata; lo stop loss è ad una distanza di tre punti al di sopra della stessa.

Ciò dovrebbe essere sufficiente nel trading intraday, per poter evitare falsi segnali. Questo in quanto l’obiettivo era il primo set di bande di Bollinger, che corrisponde ad un profitto di circa 100 punti. Dato che la strategia Expander segue i movimenti di mercato, l’obiettivo di prezzo sulla banda di Bollinger inferiore è flessibile e viene raggiunto al punto 2 con circa 75 punti di profitto. Avremmo avuto la possibilità di effettuare l’uscita parziale alla banda di Bollinger mediana.

STRATEGY SNAPSHOT
Nome della Strategia Expander
Tipo di Strategia Trend-following, anticiclica, basata su indicatori
Orizzonte temporale Grafico a 5 minuti, 60 minuti, giornaliero
Setup Breakout dalla banda di Bollinger con successiva formazione di candela di inversione
Entrata Discrezionale, tramite mercato o stop entry all’altezza del massimo (long) o del minimo (short) della candela di segnale.
Stop-Loss Sotto (long) o sopra (short) la Candela di Segnale
Obiettivo Banda di Bollinger mediana (uscita parziale possibile), banda di Bollinger opposta
Trailing stop Sotto il minimo o sopra il massimo della rispettiva candela precedente
Uscita Al target di profitto, in caso di inversione o tramite stop Loss
Gestione rischio e capitale 0,5-1,5% di rischio per trade; dipendentemente dalla finestra temporale (più piccola è la finestra, minore è il rischio)

Conclusione

Con la strategia Expander, abbiamo potuto conoscere una strategia semplice, di alta qualità e applicabile con regolarità, la quale può offrire un’alta probabilità di occorrenza e anche un alto profilo probabilità/rischio. Dato che i mercati nello sviluppo di trend non solo si alzano o si abbassano, ma i loro movimenti si correggono continuamente, la strategia Expander offre un’entrata eccellente per movimenti di questo genere.

Wieland Arlt è un economista laureato, CFTe, e trader attivo così come coach e trainer certificato. È un oratore popolare alle fiere sul trading. Nella sua Torero Traders School, Wieland Arlt combina dei concetti di trading testati e l’esperienza pratica proveniente da oltre 10 anni di esperienze personali ed in qualità di management coach. [email protected]

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