Breakout di una congestione dopo un market mover

I market mover più attesi sui mercati finanziari possono generare lunghe fasi di congestione, prima che il dato stesso venga annunciato pubblicamente dalle agenzie di stampa e dai siti finanziari specializzati. I large traders tendono ad accumulare o distribuire grosse quantità di contratti di un certo asset, in modo tale da aver già pronta una posizione lunga o corta sull’uscita del market mover senza farsi travolgere dal forte aumento della volatilità post-dato.

E’ un approccio senza dubbio corretto, in quanto sono già provvisti di una strategia pianificata ex ante con tanto di stop loss protettivi. L’esempio in alto mostra come il breakout di una congestione sul cross Euro/Sterlina, avvenuto dopo la pubblicazione di un market mover molto atteso nell’area euro, abbia fatto crollare i prezzi senza dare ai trader “ritardatari” grosse possibilità di intervento dal lato short.

A cura del dott. Nicola D’Antuono – professional trader